Описание системы вычисления трендов
Определение текущих трендов и их стадий производится автоматически на основе сопоставления текущих данных динамики цены с усредненными значениями исторических данных.
Текущий тренд определяется на основе следующих показателей:
1. Последний экстремум на графике; если последним экстремумом был минимум и текущая цена находится выше него, на рынке бычий тренд; если последним экстремумом был максимум и цена находится ниже него, на рынке медвежий тренд;
2. Текущая динамика средней цены текущего дня (арифметического среднего цен открытия, закрытия, максимума, минимума) относительно средней цены предыдущего дня;
3. Динамика последних экстремумов цены относительно друг друга.
Поворотные точки тренда определяются путем математической обработки экстремумов по максимальной и минимальной ценам торговых дней, при этом за интервал расчета экстремума берется тренд на графике среднего четырех цен(открытия, закрытия, максимума, минимума). Каждому максимуму соответствует только один минимум, и наоборот. В результате этого на графике даже при малоактивном рынке четко выделяются медвежьи и бычьи тренды, на которые разбивается вся история торгов по финансовому инструменту. За основу используемой методики выбрана теория Доу, которая гласит, что рынок всегда находится в тренде. Таким образом, мы считаем, что история торгов любого инструмента состоит только из бычьих и медвежьих трендов, боковой же тренд следует считать определением волатильности рынка, а не его направленности.
Стадия тренда вычисляется по соотношению длины текущего тренда в днях(барах) и средней длины трендов в зависимости от их соответствия доминирующему тренду (откат либо движение по доминирующему тренду).
Статистический анализ "Волновой теории Эллиотта".