Предложение по бесплатному экспорту новостей
2009-07-17Мы представляем Вашему вниманию новый аналитический продукт, не имеющий аналогов ни в СНГ, ни за его пределами. Рабочее название продукта – «Обзоры торговой активности». Ежедневные аналитические выпуски включают в себя информацию об особенностях торгов по выбранным инструментам финансового рынка (ими могут быть не только валютные пары рынка Форекс, но и инструменты любых других финансовых рынков – фондового рынка, рынка деривативов, товарных рынков, долговых рынков) с точки зрения применения систем управления рисками технического анализа.
Любой опытный трейдер знает, что каждый финансовый инструмент, торгуемый на бирже, имеет свои неповторимые особенности применения к нему технического анализа. Общеизвестно, что у каждого трейдера существуют свои «хорошие» и «плохие» инструменты финансового рынка, однако бывает и так, что если один трейдер исходя из своей личной практики считает какой-либо инструмент хорошим, то для другого эта валютная пара, акция или фьючерс – исчадие ада. Хотя, с другой стороны, есть инструменты финансового рынка, особенно это касается малоликвидных рынков, которые действительно сложно в целом анализировать техническими методами. Однако практика показывает, что даже и для таких инструментов найдутся свои стратегии.
В чем же секрет и где тот «Святой Грааль», который ищут многие трейдеры? Конечно, никаких сверхъестественных стратегий нет и не может быть. Технический анализ – наука точная, хотя и считается, что умело его применять – настоящее искусство. Почему же тогда на разных инструментах разные результаты торгов при применении одного и того же метода теханализа, причем иногда просчитываются и очень опытные трейдеры? Подобные просчеты и неконтролируемый риск ставят под угрозу целесообразность существования технического анализа вообще.
А все дело в том, что перед тем, как приступать к применению каких-либо методов технического анализа к тому или иному финансовому инструменту, надо для начала знать все особенности инструмента, с которым трейдер собирается иметь дело. Для этого существует разработанная нами методика статистической обработки биржевых котировок в разных временных масштабах. Она позволяет создать либо некий технический паспорт выбранного графика выбранного инструменты финансового рынка, либо отчет об особенностях торгов по нему за выбранный промежуток в сравнении со средними значениями. На основании этого техпаспорта трейдер может сделать выводы о том, стоит ли вообще в текущий момент торговать по выбранному финансовому инструменту, и если есть возможность торговать, то какие стратегии следует применять, какое соотношение на рынке быков и медведей в выбранном временном промежутке.
Обработка данных ведется нашим собственным программным обеспечением на основе теории тиково-трендового технического анализа – нашей собственной разработки, о некоторых положениях которой можно прочитать на страницах нашего сайта. Первоначально котировки на выбранном промежутке исторических данных раскладываются на тренды, включая текущий тренд. Вычисляются все параметры трендов, необходимые для статистической обработки. На основании полученных данных вычисляются следующие величины, многие из которых являются статистическими функциями нашей собственной разработки, не имеющими аналогов:
1. Балл по структуре тренда. На рынке есть тренды, имеющие разные степени риска входа и выхода. В первую очередь, трейдерам доставляют хлопоты слишком короткие тренды с неопределенной волатильностью. О методике ранжирования трендов можно почитать на нашем сайте. Каждому тренду присваивается в зависимости от его структуры и длительности, определенный балл от 1 до 8. Проходной балл – 6. В случае, если график не набрал среднего проходного балла, работа с ним при помощи технического анализа считается невозможной. Также можно ориентироваться по медианному баллу и моде балла (наиболее часто встречающемуся значению). Стандартное отклонение балла говорит о том, насколько велик разброс и, соответственно, риск войти в неподходящий тренд. Чем оно выше, тем хуже. Доля трендов, непригодных для торговли и доля трендов с идеальной структурой также наглядно показывают риск поймать неудачный тренд.
2. Количество волн в доминирующем тренде. Это тоже важная величина. По ней можно оценивать рынок. Обычно среднее количество волн равняется 3 или 5 или близким величинам. Если это не так, то такой рынок рискованный, особенно если чаще всего встречаются одноволновые тренды.
3. Показатели доминирования. Они демонстрируют расстановку сил между быками и медведями по нескольким признакам – длительности трендов, объему (в данном случае, количеству сделок) в трендах, приросту в пунктах, процентному приросту. Особенно важным показателем для фондового рынка является соотношение максимального падения/максимального прироста. Чаще всего технические аналитики для цели выяснения этого показателя используют изменения цен за какой-либо исторический период, в то время, как в нашей методике используются сформировавшиеся тренды вне зависимости от их длительности.
4. Показатели структуры трендов. Это очень важная группа показателей для системы управления рисками, когда входы осуществляются только в тренды в доминирующем направлении. Риск выбивания стопов и риск слишком быстрого окончания тренда определяются по коэффициентам длительности трендов в доминирующем направлении, объема трендов в доминирующем направлении, процентного прироста и прироста в пунктах трендов в доминирующем направлении. В среднем, при трендовом рынке эти величины составляют 50%. Если величина какого-либо из коэффициентов меньше, то налицо склонность к флэту в той или иной степени, если больше, то тренды выражены лучше нормы, и при таком рынке риск низкий. Соотношения максимального отката и максимального тренда, среднего отката и среднего тренда показывают также степень риска, чем ниже этот показатель, тем лучше.
Данные выводятся в таблицу, вот ее образец:
Общие показатели Значение
Средний балл по структуре трендов (из 8 баллов) 5.933333333
Медианный балл по структуре трендов 7
Мода балла по структуре трендов 8
Стандартное отклонение балла 2.604026187
Доля трендов, непригодных для торговли % 21.05263158
Доля трендов с идеальной структурой % 31.57894737
Среднее количество волн в доминирующем тренде 2.6
Медианное количество волн в доминирующем тренде 3
Мода количества волн в доминирующем тренде 3
Максимальное количество волн в доминирующем тренде 3
Минимальное количество волн в доминирующем тренде 1
Стандартное отклонение количества волн в доминирующем тренде 0.894427191
Показатели направленности
Коэффициент доминирования по времени 0.219512195
Коэффициент доминирования по объему 0.113094634
Коэффициент доминирования по приросту в пунктах -0.124620061
Коэффициент доминирования по процентному приросту -0.122481031
Максимальное падение/максимальный прирост 1.918663876
Показатели структуры трендов
Коэффициент длительности трендов в дом. Направлении 0.428571429
Коэффициент объема трендов в дом. Направлении 0.406056762
Коэффициент прироста трендов в дом. Направлении 0.445783133
Коэффициент процентного прироста трендов в дом. Направлении 0.445036622
Максимальный откат/максимальный тренд (по приросту) 0.739952217
Средний откат/средний тренд (по приросту) 0.768095936
Количество баров 48
Количество сделок 12052
На основе этой таблицы выполняется анализ того, что происходило во время торговой сессии. Значение этого аналитического продукта для трейдеров состоит в том, что пользователь видит риск входа в рынок именно в текущий момент, при этом может сравнивать его со стандартными показателями риска именно по данной валютной паре. Для того, чтобы оценить, какая структура трендов на выбранном графике, не нужно смотреть на график. Пока на нашем сайте дается информация только по основным и сырьевым валютным парам, но в ближайшее время мы планируем делать рейтинги по степени безрисковости по всем валютным парам рынка Форекс, представленным в арсенале брокеров, использующих программу MetaTrader. Мы не планируем ограничивать спектр деятельности аналитической службы нашего сайта только валютным рынком, в ближайшее время эти же методы будут применяться и к основным фондовым индексам, и к рынку деривативов на акции. Также планируется дополнить шкалу баллов по структуре трендов дополнительной шкалой по степени направленности волатильности тренда, ввести в обработку такие данные, как угол наклона тренда и длина гипотенузы тренда. Мы планируем создать полноценную аналитическую службу, которая бы выполняла несколько раз в день не только обзоры ретроспективы торгов, но и прогнозы, которые будет делаться при помощи нашего программного обеспечения.