Обзоры торговой активности
Дополнений 0
Комментариев к дополнениям 0
Мировой валютно-кредитный рынок: спекуляция на валютном рынке по чилийскому песо. USDCLP. Недельный график, период с 25.09.98 по 27.09.09. Обзор торговой активности с 12.03.99 по 27.09.09.
Показатели конечной динамики.
С 12.03.99 по 27.09.09 доллар вырос на 57.19 песо, что составляет 11.53 процентов, и стоит 553.2 песо за 1 доллар. Максимум 761 песо был достигнут 11 октября 2002 г. Минимум 429.3 песо был достигнут 09 марта 2008 г. Диапазон между максимумом и минимумом составляет 331.7 песо или 59.96 процентов. Текущая цена находится в 37.35 процентах от минимума. Длина тренда между максимумом и минимумом, который был понижательным, составляет около половины от всего периода, что говорит о низкой трендовости рынка. Рынок в долгосрочном масштабе нетрендовый, слабо направленный вниз.
Первоначально доллар повысился относительно песо с уровня 473.42 по состоянию на 16 апреля 1999 г. до уровня 761 по состоянию на 11 октября 2002 г. Затем доллар упал до уровня 429.3 по состоянию на 9 марта 2008 г. В конце периода доллар повысился до уровня до уровня 683 по состоянию на 16 ноября 2008 г. Сейчас доллар находится ближе к минимуму, тренд понижательный.
Показатели прибыльности
Максимально возможная теоретическая прибыль от торговли всех трендов, которые были на рынке, составляет 78 процента годовых. Среди торговых систем по прибыльности лидируют свинговые торговые системы, их максимальная возможная прибыльность составляет 52.39 процентов годовых или 67.42 процентов от максимальной теоретической прибыли. Наименьший коэффициент риска показывают свинговые торговые системы с фильтрами, он составляет 0.37. Наименьший максимально возможный убыток показывают трендовые торговые системы, он составляет 4.92.
Текущие тренды
Тренд на графике бычий, он начался 27 сентября 2009 г. с минимума 537.05 и достиг на последнем баре максимума 553.5 . Длительность тренда составляет один бар. Скорость изменения цены выше средней, что нехарактерно для таких ситуаций, т.к. на графике откат от доминирующего медвежьего тренда, представляющий собой 4 волну Эллиотта. Доминирующий тренд начался 02 августа 2009 г. с максимума 558.65 и достиг в ходе текущей волны минимума 537.05. Пара пробила 50%-ный уровень Фибоначчи 547.85, что говорит о возможности смены доминирующего тренда.
Направленность рынка составляет 10 процентов в пользу быков
Степень трендовости рынка 46.58 процентов.
Проблемные тренды составляют 44 процентов.
Стандартное отклонение показателей составляет 31.69 процентов.
Для того, чтобы дополнить статью вы должны зарегистрироваться
Похожие публикации
в разделе “Обзоры торговой активности”
Автор: admin
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY. Часовой график пары характерен для валютного рынка в условиях кризиса.
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY. Часовой график пары характерен для валютного рынка в условиях кризиса.
0.0Автор: admin
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY на мировых рынках покупки и продажи иностранной валюты, часовой график. Максимальная доходность спекуляции при условии вхождения в рынок по самому выгодному курсу валюты составляет 21.2 процента в не
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY, часовой график. Максимальная доходность спекуляции при условии вхождения в рынок по самому выгодному курсу валюты.
0.0Автор: admin
Секреты трейдинга без риска: биржевой трейдинг по сырой нефти имеет повышенный риск в сочетании с нормальной динамикой. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, 4-х часовой график. 17 сентября 2009 года.
Секреты трейдинга без риска: биржевой трейдинг по сырой нефти.
0.0Автор: admin
Свинг-трейдинг по нефти на 4-часовом графике уступает трендовым торговым системам. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, 4-х часовой график. 17 сентября 2009 года.
Свинг-трейдинг по нефти уступает трендовым торговым системам.
0.0Автор: admin
Трейдинг по Фибоначчи сырой нефти на NYMEX, особенности анализа котировок нефти в системах интернет-трейдинга. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, часовой график. 17 сентября 2009 года.
Трейдинг по Фибоначчи сырой нефти на NYMEX, особенности анализа котировок нефти в системах интернет-трейдинга.
0.0Автор: admin
Доходность механической торговли сырой нефтью в программах для трейдинга 351 процент. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, часовой график. 17 сентября 2009 года.
Доходность механической торговли сырой нефтью в программах для трейдинга.
0.0Автор: admin
Стратегии трейдинга: Биржевая торговля нефтью на NYMEX, дневной график с начала года по 17 сентября 2009 года.
Биржевая торговля нефтью: возможные стратегии трейдинга.
0.0Автор: admin
Технический анализ нефти на NYMEX, дневной график с начала года по 17 сентября 2009 года.
Технический анализ нефти на NYMEX.
0.0Автор: admin
Валютная пара USDUAH на межбанковском рынке обмена валюты оптом: технические данные по применению торговых систем в Metastock 8 и других программах теханализа. Дневной график, период с начала кризиса.
Валютная пара USDUAH на межбанковском рынке обмена валюты оптом: технические данные по применению торговых систем в Metastock 8
0.0Автор: admin
В архиве Форекса волатильность гривны может считаться чрезвычайной. Рекомендации по применению стратегий в софте для трейдинга. Валютная пара USDUAH. Дневной график, период с начала кризиса.
В архиве Форекса волатильность гривны может считаться чрезвычайной. Рекомендации по применению стратегий в софте для трейдинга.
0.0


