Мировой валютно-кредитный рынок: спекуляция на валютном рынке по чилийскому песо. USDCLP. Недельный график, период с 25.09.98 по 27.09.09. Обзор торговой активности с 12.03.99 по 27.09.09.

архив

forex валюта форекс фьючерсы опционы деривативы Котировки ДЦ Ренко технический анализ график ордер Брэкет комплексный ордер indicators Тикеры fibo Dow Jones soft level ликбез Тренды Кризис инвестиции правила коррекция TA стат. преимущество charts ФА Биржевые гуру черный ящик CSV экспорт котировок Elliot Wave котировки ДЦ котировки ДЦ TA стат. преимущество fore Forex трейдера форекс (forex) делопроизводство интранет электронный документооборот магазины Москвы сауны сауна павелецкая услуги бухгалтерского учета составление бухгалтерской отчетности бухгалтерские услуги аутсорсинг

Статьи

Аналитика и прогнозы

Обзоры торговой активности

Основные валютные пары FOREX Сырьевые валютные пары FOREX

Автор: admin

Дата публикации 2009-10-09

Последнее редактирование 2009-10-09

Средняя оценка 0.0

Общий рейтинг 0

зарегистрируйтесь, чтобы ставить оценки

Все статьи, опубликованные admin

Дополнений 0

Комментариев к дополнениям 0

Показатели конечной динамики.

С 12.03.99 по 27.09.09 доллар вырос на 57.19 песо, что составляет 11.53 процентов, и стоит 553.2 песо за 1 доллар. Максимум 761 песо был достигнут 11 октября 2002 г. Минимум 429.3 песо был достигнут 09 марта 2008 г. Диапазон между максимумом и минимумом составляет 331.7 песо или 59.96 процентов. Текущая цена находится в 37.35 процентах от минимума. Длина тренда между максимумом и минимумом, который был понижательным, составляет около половины от всего периода, что говорит о низкой трендовости рынка. Рынок в долгосрочном масштабе нетрендовый, слабо направленный вниз.

Первоначально доллар повысился относительно песо с уровня 473.42 по состоянию на 16 апреля 1999 г. до уровня 761 по состоянию на 11 октября 2002 г. Затем доллар упал до уровня 429.3 по состоянию на 9 марта 2008 г. В конце периода доллар повысился до уровня до уровня 683 по состоянию на 16 ноября 2008 г. Сейчас доллар находится ближе к минимуму, тренд понижательный.

Показатели прибыльности

Максимально возможная теоретическая прибыль от торговли всех трендов, которые были на рынке, составляет 78 процента годовых. Среди торговых систем по прибыльности лидируют свинговые торговые системы, их максимальная возможная прибыльность составляет 52.39 процентов годовых или 67.42 процентов от максимальной теоретической прибыли. Наименьший коэффициент риска показывают свинговые торговые системы с фильтрами, он составляет 0.37. Наименьший максимально возможный убыток показывают трендовые торговые системы, он составляет 4.92.

Текущие тренды

Тренд на графике бычий, он начался 27 сентября 2009 г. с минимума 537.05 и достиг на последнем баре максимума 553.5 . Длительность тренда составляет один бар. Скорость изменения цены выше средней, что нехарактерно для таких ситуаций, т.к. на графике откат от доминирующего медвежьего тренда, представляющий собой 4 волну Эллиотта. Доминирующий тренд начался 02 августа 2009 г. с максимума 558.65 и достиг в ходе текущей волны минимума 537.05. Пара пробила 50%-ный уровень Фибоначчи 547.85, что говорит о возможности смены доминирующего тренда.

Направленность рынка составляет 10 процентов в пользу быков

Степень трендовости рынка 46.58 процентов.

Проблемные тренды составляют 44 процентов.

Стандартное отклонение показателей составляет 31.69 процентов.

В архиве Форекса волатильность гривны может считаться чрезвычайной. Рекомендации по применению стратегий в софте для трейдинга.

0.0

Все похожие публикации

Вход

Обзоры торговой активности