Обзоры торговой активности
Дополнений 0
Комментариев к дополнениям 0
Пригодность использования индикаторов для Metatrader 4, Metastock 9 и других программ. Индекс РТС, 4-х часовой график, период за последние две недели. Обзор торговой активности за исторический период.
Показатели прибыльности.
Максимально возможная теоретическая прибыль от торговли всех трендов, которые были на рынке при условии безошибочного входа во все тренды и безошибочного выхода из них (вход и выход на экстремальных точках тренда), составляет 817 процентов годовых. Среди торговых систем по прибыльности лидируют свинговые торговые системы, их максимальная возможная прибыльность составляет 572.3 процента годовых или 70.08 процентов от максимальной теоретической прибыли. Наименьший коэффициент риска показывают свинговые торговые системы с фильтрами, он составляет 0.17. Наименьший максимально возможный убыток показывают трендовые торговые системы, он составляет 66.72. Таким образом, рынок скорее смешанный, трендовым его назвать нельзя.
Показатели волатильности.
Средняя скорость изменения цены составляет 1.09 процента за 4 часа. Медианная скорость изменения цены ниже средней скорости и составляет 1.02 процента за 4 часа. Коэффициент волатильности откатов хуже нормы и равен 0.73, что говорит о том, что откаты движутся не быстрее трендов, но слишком быстро по сравнению с нормой. Бары против трендов составляют 16 процентов от всех баров, это в пределах нормы. Гэпы против трендов отмечались в 13.33 процентах трендов, что добавляет риск графику. Средний гэп против тренда составляет 0.18 процента. Средний гэп против третьей волны составляет 0.18 процента. Это говорит о повышенном риске использования трендовых стратегий. Волатильность на верхней границе нормы, торговля по индексу возможна, но безрисковой ее называть не приходится.
Текущие тренды.
Тренд на графике бычий, он начался 01 октября 2009 г. в 4:00 с минимума 1254.52 и достиг на последнем баре максимума 1265.62 . Длительность тренда составляет 8 часов. Скорость изменения цены ниже средней. В настоящий момент на графике откат. Доминирующий медвежий тренд в стадии 2 волны Эллиотта. Он начался 28 сентября 2009 г. в 8:00 с максимума 1268.65и достиг в ходе текущей волны минимума 1254.52 . Были пробиты все уровни отката, диапазон колебаний узкий, рынок нетрендовый.
Для того, чтобы дополнить статью вы должны зарегистрироваться
Похожие публикации
в разделе “Обзоры торговой активности”
Автор: admin
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY. Часовой график пары характерен для валютного рынка в условиях кризиса.
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY. Часовой график пары характерен для валютного рынка в условиях кризиса.
0.0Автор: admin
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY на мировых рынках покупки и продажи иностранной валюты, часовой график. Максимальная доходность спекуляции при условии вхождения в рынок по самому выгодному курсу валюты составляет 21.2 процента в не
Торговая активность. 9 сентября 2009 года, утро. USDJPY, часовой график. Максимальная доходность спекуляции при условии вхождения в рынок по самому выгодному курсу валюты.
0.0Автор: admin
Секреты трейдинга без риска: биржевой трейдинг по сырой нефти имеет повышенный риск в сочетании с нормальной динамикой. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, 4-х часовой график. 17 сентября 2009 года.
Секреты трейдинга без риска: биржевой трейдинг по сырой нефти.
0.0Автор: admin
Свинг-трейдинг по нефти на 4-часовом графике уступает трендовым торговым системам. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, 4-х часовой график. 17 сентября 2009 года.
Свинг-трейдинг по нефти уступает трендовым торговым системам.
0.0Автор: admin
Трейдинг по Фибоначчи сырой нефти на NYMEX, особенности анализа котировок нефти в системах интернет-трейдинга. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, часовой график. 17 сентября 2009 года.
Трейдинг по Фибоначчи сырой нефти на NYMEX, особенности анализа котировок нефти в системах интернет-трейдинга.
0.0Автор: admin
Доходность механической торговли сырой нефтью в программах для трейдинга 351 процент. Торговая активность с начала года, сырая нефть на NYMEX, часовой график. 17 сентября 2009 года.
Доходность механической торговли сырой нефтью в программах для трейдинга.
0.0Автор: admin
Стратегии трейдинга: Биржевая торговля нефтью на NYMEX, дневной график с начала года по 17 сентября 2009 года.
Биржевая торговля нефтью: возможные стратегии трейдинга.
0.0Автор: admin
Технический анализ нефти на NYMEX, дневной график с начала года по 17 сентября 2009 года.
Технический анализ нефти на NYMEX.
0.0Автор: admin
Валютная пара USDUAH на межбанковском рынке обмена валюты оптом: технические данные по применению торговых систем в Metastock 8 и других программах теханализа. Дневной график, период с начала кризиса.
Валютная пара USDUAH на межбанковском рынке обмена валюты оптом: технические данные по применению торговых систем в Metastock 8
0.0Автор: admin
В архиве Форекса волатильность гривны может считаться чрезвычайной. Рекомендации по применению стратегий в софте для трейдинга. Валютная пара USDUAH. Дневной график, период с начала кризиса.
В архиве Форекса волатильность гривны может считаться чрезвычайной. Рекомендации по применению стратегий в софте для трейдинга.
0.0


