Ноу-Хау: собственные наработки трейдеров-практиков
Дополнений 0
Комментариев к дополнениям 0
Тиково-трендовый технический анализ. Часть 4. Индексы направленной волатильности
База для рассмотрения отклонения трендов от своей оси уже есть (см. предыдущие публикации цикла). Теперь осталось только выяснить, каковы величины этого отклонения. Чтобы получить статистические данные о размерах откатов, необходимо, в первую очередь, обработать информацию по трендам, которым присвоены баллы 2, 4, т.к. возможный откат в остальных группах трендов корректно будет оценивать скорее по общей волатильности (стандартному отклонению) или индексам волатильности, построенным по стандартному отклонению или дисперсии. Это будут гипотетические величины, которые указывают, насколько теоретически может отклониться от линии тренда цена без слома самого тренда. Не следует путать эти гипотетические откаты с откатами настоящими, когда имеются все признаки тренда, и имеется определенный доминирующий тренд, которому этот тренд является противоположным. В данном случае мы не знаем реальную динамику рынка внутри тренда (если конечно не заглянем в графики меньшего временного масштаба), поэтому оценивать можем только направление волатильности. Соответственно, из полученной информации можно выстраивать коэффициенты волатильности, сравнивающие величины гипотетических откатов с размером тренда. В идеале, например, отношение длины тренда к длине линии, соединяющей его максимумы или минимумы, должно быть равно 1. В действительности оно обычно принимает меньшие значения. На основании этого коэффициента можно исследовать волатильность. Что касается максимальных значений вогнутости трендов, то их можно использовать для определения стопов, а также для определения средней степени вогнутости трендов.
Угол наклона тренда – также величина, определяющая волатильность. Рассчитывается по он теореме синусов. В случае если тренд имеет баллы 1 или 2 по первой шкале, угол наклона составляет 90 градусов, таким образом, треугольник в данном случае является вырожденным. Также он будет составлять 90 градусов и в случае, если текущий день, для которого вычисляется угол, будет первым днем тренда. Следует учесть, что угол наклона тренда имеет тенденцию к уменьшению со временем, так что по его типичным величинам можно судить, в какой стадии находится тренд.
Зная максимальную для данного тренда величину гипотетического отката от гипотенузы тренда, можно рассчитать также угол выпуклости или вогнутости тренда. Угол в данном случае может быть только меньше 90градусов. Близкие к 90 градусам значения принимаются тогда, когда на малоликвидном рынке цена движется в прямом рейндже чуть выше или чуть ниже начала тренда, затем совершает скачок вверх или вниз. Значение, равное 90 градусам, невозможно в «нормальных» трендах, которые не являются вырожденными треугольниками, т.к. тренд всегда начинается с экстремума, за которым следует значение, не равное ему, в то время как абсолютно прямые участки считаются продолжениями предыдущих трендов.
Для того, чтобы дополнить статью вы должны зарегистрироваться
Похожие публикации
в разделе “Ноу-Хау: собственные наработки трейдеров-практиков”
Автор: Levivant
Обработка статистики линий тренда
Методики прогнозирования финансовых рынков на основе статистических данных за исторический период
1.0Автор: admin
Волновая теория эллиотта: все ли верно
Проверка правильности и целесообразности использования волновой теории Эллиотта при помощи статистического анализа
1.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ: часть 1. Анализ линии тренда.
Объяснение методики, по которой на сайте forexwk.com выполняется автоматизированный технический анализ.
0.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ: часть 2. Оценка статистики структуры линий трендов
Объяснение применяемой в рейтингах на сайте forexwk.com методики оценки трендов по их структуре.
0.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ. Часть 3. Высокая волатильность: как ее использовать.
Объяснение теории технического анализа, используемой на сайте. Дается разъяснение методики оценки волатильности тренда.
0.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ. Часть 4. Индексы направленной волатильности
Объяснение термина «направленная волатильность», который используется на сайте forexwk.com
0.0


