Вход

При обработке статистики линий трендов большую важность имеет статистика характера волатильности в выбранном историческом промежутке. Если тренд продолжался достаточное количество баров, чтобы видна была его действительная динамика по сравнению с прямой, проведенной между экстремумами. Всегда ли мы можем оценить степень отклонения от этой прямой? И теория и практика показывают, что далеко не всегда. Для начала следует разделить тренды на группы, которые можно ранжировать по баллам по возрастающей шкале в зависимости от пригодности применения технического анализа к данным трендам:
1. Самый неудачный вид трендов, кошмар для биржевой торговли по трендам, который имеет место только на графиках с фиксированным таймфреймом, на тиковых графиках таких трендов не бывает. Представляет собой тренд длительностью 1 бар, имеющий на этом баре и максимум и минимум, при этом свеча направлена в сторону, противоположную сдвигу диапазона тренда по сравнению с предыдущим отрезком. Например, по соотношению максимума и минимума бара с максимумами и минимумами соседних баров этот бар является бычьим трендом-однодневкой, при этом цвет свечи черный. Такие тренды особенно часто встречаются на малоликвидных рынках и часто сопровождаются гэпами, которые неожиданно разрушают предыдущий тренд. Условия возникновения данного вида трендов на разных инструментах в разных таймфреймах могут различаться, в любом случае такие тренды нуждаются в выявлении и фильтрации из-за своего большого потенциального риска. Оценить направленность волатильности относительно гипотенузы тренда невозможно, соответственно из статистики линий трендов такие тренды выпадают.
2. Тренды длительностью 1 бар, у которых цвет свечи совпадает с направлением тренда. Данный вид трендов может встречаться на любых рынках, но на ликвидных рынках с более-менее ясной предсказуемостью динамики при помощи технического анализа они, как правило, являются откатами и гэпами не сопровождаются, что уже хорошо. Единственный способ исключить вход в такие тренды – выявить те волны, при которых они чаще всего возникают. Нередко возникают в то время, когда доминирующий тренд имеет пониженную волатильность, а на мелких таймфреймах – наоборот, повышенную. Оценить направленность волатильности относительно гипотенузы тренда невозможно.
3. Тренды длительностью 1 бар, у которых экстремум начала тренда находится на первом и единственном баре тренда, экстремум конца – на первом баре следующего тренда. От предыдущего вида трендов отличается тем, что хотя бы есть немного времени для выхода из рынка. Оценить направленность волатильности относительно гипотенузы тренда невозможно.
4. Тренды длительностью 2 бара, у которых экстремум начала находится на первом баре, экстремум конца – на втором. Длительность тренда все же дает время для размышлений (или для закрытия позиции при признаках близкого конца тренда), но все равно его можно отнести к трендам, непригодным для заключения сделок. Оценить направленность волатильности относительно гипотенузы тренда невозможно.
5. Тренды длительностью 1 бар, у которых экстремум, с которого начинается тренд, находится на последнем баре предыдущего тренда, а экстремум конца тренда на первом (а также последнем и единственном) баре самого тренда. Войти в рынок в таком тренде можно удачно, удачность же выхода зависит от быстроты реакции. Оценить направленность волатильности относительно гипотенузы тренда невозможно.
6. Тренды длительностью 1 бар, у которых экстремум начала находится на последнем баре предыдущего тренда, экстремум конца – на первом баре следующего, таким образом, тренд получается «проглоченным». Обычно являются откатами, могут встречаться на любых рынках, нередко сопровождаются гэпами, причем и в начале и в конце. Оценить направленность волатильности относительно гипотенузы тренда возможно, что уже дает возможность торговать такие тренды, хотя риск все равно велик.
7. Тренды длительностью более 2 баров, у которых экстремум конца находится на первом баре следующего тренда, в то время как экстремум начала может находиться как и в текущем тренде, так и в предыдущем. Несмотря на то, что такие тренды обладают неправильной структурой начала и конца, входить в них можно, хотя бы потому, что волатильность оценке поддается и траектория тренда видна.
8. Тренды длительностью 2 и более баров, имеющие идеальную структуру конца и начала: экстремум начала расположен на последнем баре предыдущего тренда, экстремум конца – на последнем баре текущего тренда. Это позволяет входить в рынок уже на первом баре тренда, т.к. обычно уже видно, что экстремум сформировался, и выходить как только видно будет, что сменился тренд (в начале первого бара следующего тренда либо по трейлинг-стопу.