Ноу-Хау: собственные наработки трейдеров-практиков
Дополнений 0
Комментариев к дополнениям 0
Волновая теория эллиотта: все ли верно
Волновая теория Эллиотта имеет очень большую популярность среди трейдеров. Возникает вопрос, насколько она верна, в то время, как многие воспринимают ее как аксиому и пользуются специальными программами для анализа волн Эллиотта, не уделяя внимание принципам их работы.
Каждый тренд состоит из пяти трендов в меньшем временном масштабе, которые по волновой теории Эллиотта называются волнами. Соответственно, из этих пяти волн три являются движениями в направлении доминирующего тренда, два – откатами.
Для того, чтобы проверить теорию, мы отобрали 6 валютных пар, которые наиболее известны не только трейдерам, но и простым жителям России и некоторых других стран СНГ. Это USDUAH (доллар США/украинская гривна), usdrub (доллар США/российский рубль), eurrub (евро/российский рубль), euruah (евро/украинская гривна), uahrub (украинская гривна/российский рубль), gbprub (британский фунт/российский рубль). Были обработаны исторические данные за последние 3-4 года в трех временных промежутках: долгосрочный (месячные графики), среднесрочный (недельные графики), краткосрочный (дневные графики). Соответственно, разложив историю на тренды, можно проверить, насколько соответствует количество волн на недельных графиках количеству трендов на месячных, и на дневных графиках – количеству трендов на недельных. Для разложения графиков на тренды используется методика, которая применяется на нашем сайте в разделе «Текущие тренды», т.е., максимумы и минимумы трендов, соответствующие их началу и концу (в зависимости от направленности) определяются таким образом, чтобы соответствовать трендам на линейном графике, построенном по среднему четырех цен, и чтобы каждому минимуму соответствовал только один максимум, и наоборот.
Получились следующие результаты. Валютная пара USDUAH имеет на недельном графике в среднем 4.44 волны в тренде, на дневном – 5.07 волн. Для валютной пары usdrub эти показатели равняются соответственно 3.78 и 3.76. Для валютной пары eurrub – 3.84 и 4.95. Для валютной пары euruah – 4.19 и 5.67. Для валютной пары uahrub – 4.5 и 5.75. Для валютной пары gbprub количество волн равняется 5.67 и 4.31 соответственно.
Исходя из этого, можно вычислить среднее значение количества волн. Оно равняется 4.66. Ближайшее нечетное число – 5. Таким образом, волновая теория Эллиотта доказала на практике свою верность. Нападки на эту теорию связаны, главным образом, с техническими недостатками в области интерпретации трендов. До последнего времени не было серьезных исследований относительно методики разложения рынка на тренды, использовались, главным образом, эмпирические методы выделения циклов при помощи технических индикаторов, они обычно и заложены в программы для анализа, разметки и построения волн Эллиотта. Это неверный путь, т.к. технические индикаторы используют определенный период, а значит, требуют постоянной подстройки. Абсолютного математического метода, не требующего подстройки, до сих пор не существовало, и наш портал является одним из первых, кто действительно уделил со всей серьезностью внимание этой проблеме. Методика разрабатывалась начиная с прошлого лета, и доказала свою жизнеспособность при торговле на FOREX и фондовом рынке Украины (ПФТС).
Однако, что касается разметки и построения волн Эллиотта, можно констатировать, что до сих пор остаются малоизученными такие нюансы, как точное соотношение длины волн, а также величина разброса значений количества волн и причины отклонений от «пятиволновой нормы», которые, как мы видим, все же бывают. Очевидно, что волновая теория требует дополнительной подстройки в зависимости от направленности раскладываемого на волны тренда: является ли он откатом или движением по доминирующему тренду. По мере проведения исследований в этой области мы будем публиковать результаты на страницах портала.
Для того, чтобы дополнить статью вы должны зарегистрироваться
Похожие публикации
в разделе “Ноу-Хау: собственные наработки трейдеров-практиков”
Автор: Levivant
Обработка статистики линий тренда
Методики прогнозирования финансовых рынков на основе статистических данных за исторический период
1.0Автор: admin
Волновая теория эллиотта: все ли верно
Проверка правильности и целесообразности использования волновой теории Эллиотта при помощи статистического анализа
1.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ: часть 1. Анализ линии тренда.
Объяснение методики, по которой на сайте forexwk.com выполняется автоматизированный технический анализ.
0.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ: часть 2. Оценка статистики структуры линий трендов
Объяснение применяемой в рейтингах на сайте forexwk.com методики оценки трендов по их структуре.
0.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ. Часть 3. Высокая волатильность: как ее использовать.
Объяснение теории технического анализа, используемой на сайте. Дается разъяснение методики оценки волатильности тренда.
0.0Автор: admin
Тиково-трендовый технический анализ. Часть 4. Индексы направленной волатильности
Объяснение термина «направленная волатильность», который используется на сайте forexwk.com
0.0


