Диверсификация валютных резервов не в пользу доллара: керри-трейды приводят к продажам занятых в кредит долларов. Фундаментальный анализ: 14 сентября 2009 года, вечер.

архив

forex валюта форекс фьючерсы опционы деривативы Котировки ДЦ Ренко технический анализ график ордер Брэкет комплексный ордер indicators Тикеры fibo Dow Jones soft level ликбез Тренды Кризис инвестиции правила коррекция TA стат. преимущество charts ФА Биржевые гуру черный ящик CSV экспорт котировок Elliot Wave котировки ДЦ котировки ДЦ TA стат. преимущество fore Forex трейдера форекс (forex) делопроизводство интранет электронный документооборот магазины Москвы сауны сауна павелецкая услуги бухгалтерского учета составление бухгалтерской отчетности бухгалтерские услуги аутсорсинг

Статьи

Фундаментальный анализ и экономика

Автор: admin

Дата публикации 2009-09-16

Последнее редактирование 2009-09-16

Средняя оценка 0.0

Общий рейтинг 0

зарегистрируйтесь, чтобы ставить оценки

Все статьи, опубликованные admin

Дополнений 0

Комментариев к дополнениям 0

Трехмесячная ставка Libor для долларов, базовый индикатор для около 360 триллионов финансовых продуктов, упала сегодня до исторического минимума 0.295 процентов, по сравнению с 0.355 процентов для иены и 0.305 процентов для швейцарского франка, другой традиционной валюты финансирования, согласно Британской Банковской Ассоциации в Лондоне. За последние 20 лет долларовая ставка ЛИБОР превышала ставку по иене на почти 3 процентных пункта.

«Обычно для рисковых инвестиций выбираются доллары США» - сказал Билял Хафиз, глава департамента аналитики валютного рынка в Deutsche Bank. «Процентные ставки в США сравнимы с процентными ставками в Японии, что нетипично. За последние 20 лет такую роль выполняла, в основном, иена».

Использование мировой резервной валюты для керри-трейдов становится более прибыльным и менее рисковым в последнем месяце, чем в случае с иеной первый раз с марте 2008 года. Различие в коэффициентах Шарпа для доллара и иены достигло 1.35 с мая, в сравнении с -0.37 с 2004 года. Чем выше коэффициент Шарпа, тем выше соотношение прибыльности и риска.

Инвестор, который взял в кредит 10 миллионов долларов в марте, чтобы обеспечить покупку корзины 10 валют, включая бразильский реал и южноафриканский ранд, должен заплатить 1.27 процентов первоначально. Трейд должен был принести 29 процентов прибыли к последней неделе, поскольку оффшорная ставка финансирования упала до 0.53 процентов.

Та же стратегия, выполненная в иенах, должна была принести 19 процентов прибыли с более сильной волатильностью в дневных результатах. Та же сделка в франках долна принести 16 процентов.

Фундаментальная ситуация: выходные

0.0

Все похожие публикации

Вход

Фундаментальный анализ и экономика