Торговая активность по основным валютным парам за последние 24 часа на 30-минутных графиках. 15.07.09 10:30

Posted on 3 October, 2017 by

 EURUSD. За последние 24 часа в торговую сессию было зарегистрировано 14018 изменений котировок на форекс за 48 последних баров 30-минутного графика. Рынок смешанный. Налицо небольшое преобладание быков по конечному результату. Оно заметно по двум параметрам: приросту в пунктах и приросту в процентах. Величина достаточно однородная, в среднем 4%. Однако по длительности трендов и по количеству сделок доминируют медведи, соответственно, на 2% и 11%. Таким образом, по конечному результату динамики рынка, выраженному в процентном изменении, доминируют быки, однако это доминирование неустойчивое. Максимальное падение составляет 79% от максимального прироста, что свидетельствует скорее о флэте. Бычьи периоды сменялись более длительными и менее направленными медвежьими, но все же, доминирующее направление умеренно бычье.
Тренды в доминирующем направлении на 30-минутном графике превышают откаты по показателям объема, прироста в пунктах и процентах, в среднем на 40%. Это показатель хуже нормы. Максимальный откат составил 51% от максимального тренда в доминирующем направлении, что незначительно хуже нормы. Средний откат составляет 52% от среднего тренда, что также незначительно хуже нормы, но не опасно для маржинальных счетов на форекс. Таким образом, рынок нетрендовый, тренды выражены недостаточно четко, таким образом, возможно только применение свинговых стратегий при условии входа только в длинные позиции. Прогнозы форекса могут не оправдываться при такой ситуации.
Геометрическая структура трендов и пригодность для торговли в норме. Среднее количество волн – 3 волны. Стандартное отклонение показателя в пределах нормы. Геометрическая структура трендов удовлетворительная, ей присвоен балл 6 из 8, что достаточно для работы с данной валютной парой по техническому анализу. Доля трендов, непригодных для технического анализа, составляет 19%, доля трендов с идеальной структурой 31%. Это нормальные показатели, хотя ничего выдающегося тут нет. Риск в норме, торговля возможна. Положительным фактом является то, что за выбранный период было мало одноволновых трендов, создающих массу проблем и при входе в рынок, и при выходе из него.
GBPUSD. За последние 24 часа за 48 баров 30-минутного графика было совершено 13868 сделок. По процентному приросту и по приросту в пунктах небольшой перевес на стороне быков (3% в их пользу). Однако показатели неоднородны, по количеству сделок и по длительности трендов доминируют медведи (на 15% в обоих случаях), но это не основной показатель направленности рынка. Максимальное падение составляет 74% от максимального прироста, что приближает рынок к флэту. По совокупности признаков можно констатировать, что в краткосрочном плане очень слабый бычий рынок, близкий к флэту, при котором тренды в доминирующем восходящем направлении сменяются длительными откатами.
Показатели соотношения трендов и откатов однородные, они хуже нормы для трендового рынка. В среднем, тренды преобладают над откатами на 35%. Соотношение максимального отката и максимального тренда немного хуже нормы (58%), соотношение среднего отката и среднего тренда еще хуже (74%). Это говорит о том, что риск ложного срабатывания стопов значителен, есть опасность для счетов на форекс. Тренды выражены в средней степени, риск также средний.
Среднее количество волн в доминирующем тренде – 5. Стандартное отклонение количества волн в пределах нормы. Доля трендов, непригодных для технического анализа, составляет 26%. Доля трендов с идеальной структурой составляет 31%, что в сравнении с количеством трендов, непригодных для теханализа, немного ниже нормы. Общий балл, присвоенный трендам за последние 24 часа – 6 из 8, это минимальный проходной балл. Таким образом, риск выше нормы, но торговля по этой паре теоретически возможна с соблюдением финансовой дисциплины, прогнозы форекс могут быть неточными.

USDJPY. За последние 24 часа было зафиксировано 6798 изменений котировок форекс за 48 баров 30-минутного графика. По сочетанию показателей очень незначительный перевес на стороне медведей (1% в их пользу). Показатели неоднородны. По длительности трендов медведи доминируют над быками на 2%, по количеству сделок в трендах – на 6%. По приросту в пунктах перевес на стороне быков (0.7%), по процентному приросту также на стороне быков на 0.9%. Максимальное падение составляет 92% от максимального прироста, что говорит о том, что рынок склонен к флэту, у быков есть значительный противовес по трем показателям.
Тренды в доминирующем направлении по длительности, объему, процентному приросту и приросту в пунктах преобладают над откатами. Коэффициенты данных показателей в среднем составляют 47%, что является показателем чуть хуже нормы для трендового рынка. Соотношение максимального отката и максимального тренда хуже нормы (64%), соотношение среднего отката и среднего тренда еще хуже (70%). Таким образом, риск ложного срабатывания стопов можно охарактеризовать как выше среднего.
По признакам геометрической структуры трендов данная пара недопустима к торговле. Тренды не набрали проходного балла, балл составляет 4 из 8. Доля трендов, непригодных для торговли, значительно выше доли трендов с идеальной структурой (40 % против 7%), что говорит о том, что за отчетный период риск попадания в неподходящий тренд был крайне высоким. Среднее количество волн в тренде – 3. Стандартное отклонение количества волн на верхней границе нормы. Чаще всего встречаются одноволновые тренды. Выводы: работа с парой на данном временном промежутке категорически недопустима.
USDCHF. Совершено 8911 сделок за 48 баров 30-минутного графика. На рынке прослеживается весьма неоднородная картина направленности. По приросту в пунктах и процентному приросту слабо выражено доминирование быков соответственно на 0.8% и 1%. По объему доминирование быков составляет 4%, в то же время по длительности трендов незначительно доминируют медведи. Показатель соотношения максимального падения и максимального прироста составляет 113%, такой показатель характерен для слабого медвежьего рынка. Таким образом, несмотря на то, что конечный результат бычий, быки слишком слабы, рынок близок к флэту с выраженной понижательной волатильностью.
Тренды в доминирующем направлении нормально выражены, все показатели приближаются к норме (в среднем – 51%), соотношение максимального отката и максимального тренда в доминирующем направлении значительно лучше нормы (35%), соотношение среднего отката и среднего тренда немного лучше нормы (49%). Это говорит о том, что рынок можно считать трендовым, риск выбивания стопов небольшой.
По структуре трендов данная валютная пара условно-пригодна для торговли, с большой натяжкой присвоен проходной балл 6 из 8. Доля трендов, непригодных для торговли, составляет 23%, что является высоким показателем риска торговли по торговым системам форекса. В то же время, доля трендов с идеальной структурой равняется 16%, что недостаточно для безубыточной торговли. Среднее количество волн – 3 волны. Стандартное отклонение недопустимое. Таким образом, риск входа в неудачный тренд высокий, несмотря на то, что остальные показатели в норме. Пара непригодна для торговли.
.