Торговая активность по сырьевым валютным парам за последние 24 часа на 15-минутных графиках. 14.07.09 19:45

Posted on 3 October, 2017 by

AUDUSD.
За последние 24 часа за 96 баров 15-минутного графика с этой парой было зарегистрировано 10993 сделки. По процентному приросту и приросту в пунктах доминируют быки, в среднем на 4%, однако показатели неоднородные, по количеству сделок в трендах перевес на стороне медведей. Максимальное падение составляет 101% от максимального прироста, что говорит об тенденции рынка к флэту. По длительности трендов доминирование быков наиболее выражено. Объем и количество сделок – не настолько важный показатель, чтобы можно было увеличивать влияние медведей. Таким образом, рынок бычий со склонностью к флэту.
Тренды в доминирующем направлении на 15-минутном графике превышают откаты по показателям длительности, объема, прироста в пунктах и процентах с отрывом, среднее значение которого составляет 61%. Это лучше нормы, поэтому можно считать, что на 15-минутных графиках рынок трендовый, в отличие от графиков более крупного масштаба. Однако Максимальный откат составил 98% от максимального тренда в доминирующем направлении, что свидетельствует о том, что риски ложного срабатывания стопов высокие, хуже нормы. Значительно лучше соотношение среднего отката и среднего тренда, оно составляет 60 %, что все равно несколько выше нормы. Эти показатели говорят о том, что рынок применение трендовых торговых систем несет большой риск для денег на forex.
Геометрическая структура трендов на нижней границе нормы. Среднее количество волн в тренде – 3 волны. Стандартное отклонение показателя на верхней границе нормы. Геометрическая структура трендов получила балл 6 из 8, минимальный проходной балл. Доля трендов, непригодных для торговли, составляет 27%, доля трендов с идеальной структурой 33%. Таким образом, состав трендов не очень однороден, хотя, все же, неудачные тренды не составляют большинство трендов. Риск попасть в неудачный тренд в пределах нормы, но и шансы поймать оптимальный тренд небольшой. Преобладают тренды со средней степенью риска. Таким образом, риск по данной паре чуть выше нормы, применение трендовых торговых систем возможно, но анализ forex показывает, что существует риск выбивания стопов на счете форекс.
NZDUSD.
На 15-минутном графике за последние 24 часа было совершено 7672 сделок, на графике 96 баров. Рынок смешанный, доминирование быков выражено по приросту в пунктах и приросту в процентах на 1 % в обоих случаях, однако по по длительности трендов и количеству сделок доминируют медведи соответственно на 6% и 12 %. Учитывая низкий прирост, рынок скорее смешанный, при том, что в краткосрочном плане откаты длиннее трендов. Общий коэффициент доминирования составляет 4% в пользу медведей. Максимальное падение составляет 111% от максимального прироста, из чего можно сделать вывод о том, что в краткосрочном масштабе направленность рынка низкая, продолжает иметь место волатильность против тренда. Тренды в доминирующем направлении внутри дня преобладают над откатами со средним коэффициентом 57%, что лучше нормального показателя для трендового рынка. Показатели соотношения максимального отката и максимального тренда, среднего отката и среднего тренда несколько хуже нормы. Таким образом, рынок скорее нетрендовый, риск достаточно высок, но и для применения свинговых торговых систем он не подходит.
По признакам геометрической структуры трендов степень риска находится на уровне, не позволяющем вести торговлю. Показатели структуры трендов получили балл 5 из 8, недостаточный для безрисковой торговли. Доля трендов, непригодных для торговли, равна 47%, доля трендов с идеальной структурой ниже, она составляет 25%, преобладали тренды со высокой степенью риска торговли. Среднее количество волн в тренде – 1. Стандартное отклонение количества волн хуже нормы. Таким образом, торговля по данной валютной паре в данном временном масштабе рискованна для ваших денег на forex.
USDCAD. На 15-минутном графике за 96 баров было зарегистрировано 7885 сделок. Наблюдается стабильный и сильно направленный медвежий тренд. Показатели преобладания медведей над быками относительно однородные, преобладание наиболее выражено по количеству сделок в трендах, менее выражено по длительности трендов, еще менее- по приросту в пунктах и по процентному приросту трендов, направленность рынка нормальная для трендового рынка. Всего доминирование составляет 18% в пользу медведей, направленность снизилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Максимальное падение составляет 194% от максимального прироста, что лишний раз подтверждает силу медвежьей направленности рынка. Таким образом, на рынке направленный медвежий тренд. Тренды в доминирующем направлении имеют нормальную длину, поэтому риск выбивания стопов минимален.
Показатели соотношения трендов и откатов имеют в среднем значения немного хуже нормы, средний коэффициент выраженности составляет 45%. Показатели достаточно однородные, выбивается только объем трендов, который составляет 40%. Соотношение максимального отката и максимального тренда составляет 52% (в пределах нормы), соотношение среднего отката и среднего тренда хуже нормы (63%). Таким образом, средний риск ложного срабатывания стопов чуть выше нормы, по сравнению с предыдущим отчетным периодом анализа forex он повысился.
Среднее количество волн в доминирующем тренде – 3. Стандартное отклонение количества волн в пределах допустимых значений. Доля трендов, непригодных для торговли, составляет 33%. Доля трендов с идеальной структурой составляет 27%. Это не самый удачный показатель. Общий балл, присвоенный трендам за последние 24 часа – 6 из 8, это означает, что риски по этой паре на верхней границе нормы. Таким образом, торговля по этой паре возможна, но следует учитывать риски при торговле на маржинальном счете сфорекс.