22, 10th Microdistrict, Bishkek, Kyrgyzstan +7(958) 756-82-71

New blog posts

«Взрослый» FOREX: как зарабатывают на рынке банки-контрагенты

3 October, 2017 by

Многие считают, что FOREX – нечто вроде...

Автоматизация фундаментального анализа: реально ли это?

3 October, 2017 by

Попытки автоматизировать анализ показателей...

Обработка статистики линий тренда

3 October, 2017 by

Технический анализ, как известно, изучает...

Графики «Ренко»: японская экзотика из глубины веков

3 October, 2017 by

Графики Ренко – один из самых...

Биржевые Гуру

3 October, 2017 by

КТО ТАКИЕ БИРЖЕВЫЕ ГУРУ И СТОИТ ЛИ ИМ ВЕРИТЬ?...

Графики каги: примитивизм в техническом анализе

3 October, 2017 by

Метод Каги – еще один гость из Страны...

Откуда берутся котировки валют FOREX

3 October, 2017 by

Многих трейдеров занимает вопрос, из каких...

Биржевые и синтетические ордера: использование в торговых терминалах.

3 October, 2017 by

Содержание этой статьи трейдеру, который...

Самые распространенные комплексные ордера со стоп-лоссами и тейк-профитами.

3 October, 2017 by

Комплексные ордера, они же брэкеты, они же...

Индикаторы технического анализа: стоит ли использовать периоды по умолчанию?

3 October, 2017 by

В техническом анализе компьютерные индикаторы...

Черный список дилинговых центров: как лопались ДЦ

3 October, 2017 by

В эпоху становления индустрии валютного...

Пособие по Excel-2007: Excel для трейдера.

3 October, 2017 by

Excel-2007 предоставляет возможность вычислять...

Ликбез: теория Доу.

3 October, 2017 by

  Даже начинающие трейдеры знают, что...

Последовательность чисел Фибоначчи

3 October, 2017 by

Последовательность Фибоначчи – одна из...

Основы технического анализа: тренды и откаты

3 October, 2017 by

История динамики любого инструмента, который...

Основы технического анализа: уровни сопротивления и поддержки

3 October, 2017 by

Определение уровня. Уровнем является...

Новые деньги амеро: когда будет введение?

3 October, 2017 by

1. Как полностью называется амеро? Полное...

11 золотых правил инвестирования от Мартина Вайса

3 October, 2017 by

Авторы рассылки Safe Money Report Мартин...

View all blog entries →

Blogs Archive

Тиково-трендовый технический анализ. Часть 4. Индексы направленной волатильности

Posted on 3 October, 2017 by

База для рассмотрения отклонения трендов от своей оси уже есть (см. предыдущие публикации цикла). Теперь осталось только выяснить, каковы величины этого отклонения. Чтобы получить статистические данные о размерах откатов, необходимо, в первую очередь, обработать информацию по трендам, которым присвоены баллы 2, 4, т.к. возможный откат в остальных группах трендов корректно будет оценивать скорее по общей волатильности (стандартному отклонению) или индексам волатильности, построенным по стандартному отклонению или дисперсии. Это будут гипотетические величины, которые указывают, насколько теоретически может отклониться от линии тренда цена без слома самого тренда. Не следует путать эти гипотетические откаты с откатами настоящими, когда имеются все признаки тренда, и имеется определенный доминирующий тренд, которому этот тренд является противоположным. В данном случае мы не знаем реальную динамику рынка внутри тренда (если конечно не заглянем в графики меньшего временного масштаба), поэтому оценивать можем только направление волатильности. Соответственно, из полученной информации можно выстраивать коэффициенты волатильности, сравнивающие величины гипотетических откатов с размером тренда. В идеале, например, отношение длины тренда к длине линии, соединяющей его максимумы или минимумы, должно быть равно 1. В действительности оно обычно принимает меньшие значения. На основании этого коэффициента можно исследовать волатильность. Что касается максимальных значений вогнутости трендов, то их можно использовать для определения стопов, а также для определения средней степени вогнутости трендов.
Угол наклона тренда – также величина, определяющая волатильность. Рассчитывается по он теореме синусов. В случае если тренд имеет баллы 1 или 2 по первой шкале, угол наклона составляет 90 градусов, таким образом, треугольник в данном случае является вырожденным. Также он будет составлять 90 градусов и в случае, если текущий день, для которого вычисляется угол, будет первым днем тренда. Следует учесть, что угол наклона тренда имеет тенденцию к уменьшению со временем, так что по его типичным величинам можно судить, в какой стадии находится тренд.
Зная максимальную для данного тренда величину гипотетического отката от гипотенузы тренда, можно рассчитать также угол выпуклости или вогнутости тренда. Угол в данном случае может быть только меньше 90градусов. Близкие к 90 градусам значения принимаются тогда, когда на малоликвидном рынке цена движется в прямом рейндже чуть выше или чуть ниже начала тренда, затем совершает скачок вверх или вниз. Значение, равное 90 градусам, невозможно в «нормальных» трендах, которые не являются вырожденными треугольниками, т.к. тренд всегда начинается с экстремума, за которым следует значение, не равное ему, в то время как абсолютно прямые участки считаются продолжениями предыдущих трендов.