Рейтинг валютных пар по пригодности для технического анализа

Posted on 3 October, 2017 by

Рейтинг построен по теории тиково-трендового технического анализа, о которой можно прочитать на страницах сайта. Соответственно, проходным баллом по структуре трендов является 6 (средний балл), в случае, если целое от значения балла меньше 6, работа с данной валютной парой нежелательна.

Посмотреть рейтинг в формате Ecxel-97.
 

Первое место занимают дневные графики валютной пары GBPUSD, что опровергает распространенное среди трейдеров мнение, что «кабель» - «мутная валюта». График получил средний балл 5.92 из максимальных 8 по структуре трендов. В то же время, медианный балл и мода балла выше: медиана составляет 7, мода (наиболее часто повторяющееся в статистической выборке число) составляет 8. Стандартное отклонение балла составляет 2.47. Это показатель, находящийся в середине рейтинга. Доля трендов, непригодных для торговли, составляет 34.10 %. Это очень хороший показатель для перечисленных графиков. Доля трендов с идеальной структурой составляет 45.73%. Среднее количество волн в доминирующем тренде на данном графике – 2.55. Медиана количества волн составляет 3, мода – 1. Этот показатель нельзя назвать самым лучшим, с другой стороны, у большинства валютных пар количество волн близко к трем, пятиволновых трендов не наблюдалось. Большое количество одноволновых трендов повышает риск этой пары. Стандартное отклонение количества волн в доминирующем тренде составляет 2.02, это примерно равно средним показателям. Коэффициент доминирования по времени составляет -0.75, что говорит о сильном перевесе медведей. Коэффициент доминирования по объему составляет -0.09, что говорит о незначительном преимуществе медведей. Коэффициент доминирования по приросту в пунктах составляет -0.01, что говорит о равновесии медведей и быков. Коэффициент доминирования по процентному приросту равен 0.02, что говорит также о паритете быков и медведей. Длительность трендов в доминирующем направлении выраженно превышает длительность откатов, коэффициент составляет 0.9. Объем трендов в доминирующем направлении также значительно, но с меньшим коэффициентом превышает объем откатов. Прирост трендов в доминирующем направлении значительно превышает прирост откатов в пунктах. Аналогичное утверждение справедливо и для прироста трендов в доминирующем направлении, выраженного в процентах. Соотношение максимального отката и максимального доминирующего тренда по приросту в пунктах равно 0.1, что является очень хорошим показателем, свидетельствующем о низком риске торговли. Средний откат составляет чуть менее половины от среднего тренда, что является хорошим показателем, это свидетельствует о геометрически правильной структуре трендов и откатов.
Далее в порядке убывания идут следующие графики: недельный график AUDCAD, дневной график Eurusd, дневной график GBPJPY, недельный график USDJPY, недельный график GBPJPY, недельный график GBPUSD, недельный график EURGBP, недельный график USDCHF, месячный график AUDCAD, недельный график EURCHF, месячный график EURUSD, месячный график USDCHF, дневной график EURCHF, дневной график AUDCAD, месячный график GBPJPY, месячный график USDJPY, месячный график EURCHF, дневной график USDJPY, дневной график EURGBP.
Кросс-курс евро/фунт, хоть и имеет проходной балл по структуре трендов (округленно 6), но имеет высокое стандартное отклонение по баллам, присвоенных трендам, но совершенно недопустимую длительность откатов: она оказалась выше, чем у трендов в доминирующем направлении, т.е., откаты занимают большую часть времени в истории этого кросс-курса, и доминирующий тренд сложно поймать. Вместе с тем, коэффициенты прироста трендов в доминирующем направлении как в пунктах, так и в процентах, имеют вполне приемлемые значения. Очень хорошие показатели и по соотношению максимального отката и максимального тренда в доминирующем направлении, и по соотношению средних величин откатов и трендов в доминирующем направлении.
По структуре трендов вылетают из рейтинга три графика: дневной график евро/швейцарский франк, месячный график британский фунт/японская иена, месячный график евро/швейцарский франк. У них же и самая высокая доля трендов, непригодных для торговли, их значительно больше, чем трендов с идеальной структурой. По структуре трендов лучшие показатели у месячного графика доллар США/швейцарский франк. По стандартному отклонению баллов лучший показатель у месячного графика евро/доллар США. У этого графика наиболее однородный состав трендов. По доле трендов с идеальной структурой лидирует недельный график доллар США/японская иена. Наименьшая доля трендов, непригодных для торговли у месячного графика евро/доллар США. По процентному приросту самое сильное доминирование медведей на недельном графике евро/швейцарский франк, самое сильное доминирование быков на месячном графике евро/доллар США. По максимальному падению по сравнению с максимальным приростом лидирует недельный график британский фунт/японская иена, самый же низкий показатель у дневного графика британский фунт/доллар США. Длительность трендов в доминирующем направлении самая высокая у дневного графика пары евро/швейцарский франк, самая низкая у дневного графика пары доллар США/японская иена. Процентный прирост трендов в доминирующем направлении самый высокий у недельного графика пары австралийский доллар/канадский доллар. Самый низкий процентный прирост трендов в доминирующем направлении у месячного графика пары доллар США/японская иена. Самое маленькое соотношение максимального отката и максимального тренда в доминирующем направлении у дневного графика пары евро/британский фунт, самое большое соотношение максимального отката и максимального тренда в доминирующем направлении у месячного графика пары доллар США/японская иена.