Индикаторы технического анализа: стоит ли использовать периоды по умолчанию?

Posted on 3 October, 2017 by

В техническом анализе компьютерные индикаторы используются более чем широко. Почему-то почти всегда рекомендуется использовать значения по умолчанию, хотя никто не проверял целесообразность их использования. Между тем, опытные трейдеры очень часто не доверяют значениям, рекомендуемым в описании технических индикаторов и программного обеспечения.

Для начала, выясним, что означают те цифры, которые нужно в программных пакетах вводить в параметрах индикаторов технического анализа. Обычно они означают тот временной период, который рассматривает индикатор. Обычно единицы исчисления называются днями, хотя вернее было бы называть их барами, поскольку, будучи примененными к любому графику, индикаторы рассчитывают свои значения на периоде, равном определенному количеству баров, а не дней. Если график дневной, то в данном случае единицей исчисления действительно является день. Если же график, например, часовой, и мы говорим, что применили к нему пятидневное скользящее среднее, то мы имеем в виду, что скользящее среднее рассматривает пятичасовой, а не пятидневный период. Если мы хотим рассмотреть действительно пятидневный период, то мы в данном случае должны ввести в параметрах значение, равное 5 * 24 = 120. Такая вот казуистика. Большинство программных пакетов позволяет оптимизировать периоды индикаторов. Удивительно, что многие трейдеры не хотят пользоваться этой возможностью, и вместо собственных экспериментов предпочитают задавать вопросы на форумах. Вместе с тем, прежде, чем пользоваться индикатором технического анализа, лучше бы изучить, по каким принципам он строится. Например, любимые в народе скользящие средние обычно рассматривают среднюю или средневзвешенную (также применяются экспоненциальные, геометрические и т.п. скользящие средние) цену закрытия за определенный временной период. Этот период трейдер и указывает в настройках. И не более того. Ничего чудодейственного в этом методе нет, математика довольно примитивная, все сведения о расчетах обычно содержатся в описаниях технических индикаторов в файлах помощи программ. Следует, кстати, учитывать, что любые взвешенные индикаторы обычно учитывают в большей степени ближайшие значения, чем отдаленные. Польза от этого дискуссионная. Лично у меня в ходе тестирования как на валютных парах, так и на акциях, наилучшие результаты получались всегда либо с простыми, либо с экспоненциальными скользящими средними. Дефект большинства программ состоит в том, что обычно отсутствует возможность анализировать среднюю цену бара. Это было бы очень хорошо, особенно в реальном времени. В этом смысле продвинутым пользователям можно порекомендовать либо Excel-2007, либо MatLab. Они хоть и не приспособлены непосредственно для анализа рынков, но при умелом использовании имеют практически неограниченные возможности. Беда в том, что чтобы применить их к какому-либо графику, нужно иметь определенные навыки программирования.