22, 10th Microdistrict, Bishkek, Kyrgyzstan +7(958) 756-82-71

New blog posts

«Взрослый» FOREX: как зарабатывают на рынке банки-контрагенты

3 October, 2017 by

Многие считают, что FOREX – нечто вроде...

Автоматизация фундаментального анализа: реально ли это?

3 October, 2017 by

Попытки автоматизировать анализ показателей...

Обработка статистики линий тренда

3 October, 2017 by

Технический анализ, как известно, изучает...

Графики «Ренко»: японская экзотика из глубины веков

3 October, 2017 by

Графики Ренко – один из самых...

Биржевые Гуру

3 October, 2017 by

КТО ТАКИЕ БИРЖЕВЫЕ ГУРУ И СТОИТ ЛИ ИМ ВЕРИТЬ?...

Графики каги: примитивизм в техническом анализе

3 October, 2017 by

Метод Каги – еще один гость из Страны...

Откуда берутся котировки валют FOREX

3 October, 2017 by

Многих трейдеров занимает вопрос, из каких...

Биржевые и синтетические ордера: использование в торговых терминалах.

3 October, 2017 by

Содержание этой статьи трейдеру, который...

Самые распространенные комплексные ордера со стоп-лоссами и тейк-профитами.

3 October, 2017 by

Комплексные ордера, они же брэкеты, они же...

Индикаторы технического анализа: стоит ли использовать периоды по умолчанию?

3 October, 2017 by

В техническом анализе компьютерные индикаторы...

Черный список дилинговых центров: как лопались ДЦ

3 October, 2017 by

В эпоху становления индустрии валютного...

Пособие по Excel-2007: Excel для трейдера.

3 October, 2017 by

Excel-2007 предоставляет возможность вычислять...

Ликбез: теория Доу.

3 October, 2017 by

  Даже начинающие трейдеры знают, что...

Последовательность чисел Фибоначчи

3 October, 2017 by

Последовательность Фибоначчи – одна из...

Основы технического анализа: тренды и откаты

3 October, 2017 by

История динамики любого инструмента, который...

Основы технического анализа: уровни сопротивления и поддержки

3 October, 2017 by

Определение уровня. Уровнем является...

Новые деньги амеро: когда будет введение?

3 October, 2017 by

1. Как полностью называется амеро? Полное...

11 золотых правил инвестирования от Мартина Вайса

3 October, 2017 by

Авторы рассылки Safe Money Report Мартин...

View all blog entries →

Blogs Archive

В финансовом трейдинге по евро рекомендуе?

Posted on 3 October, 2017 by

Показатели структуры трендов.

Тренды в доминирующем направлении превышают откаты по всем показателям на коэффициенты, значения которых лучше нормы, в среднем на 59 процентов. Показатели достаточно однородные, наиболее выражено преобладание трендов над откатами по объему трендов, наименее – по процентному приросту. Максимальный откат составляет 23 процента от максимального тренда, средний откат составляет 55 процентов от среднего тренда. Рекомендуемые уровни Фибоначчи – 23.6 процентов, 38.2 процента и 50 процентов, т.е., структура трендов в норме. Погрешность вычисления уровней не более 5.2 процентов, лучше всего показатель погрешности у уровня Фибоначчи 23.6 процентов.

Показатели прибыльности.

Максимальная возможная прибыль за весь исторический период при условии торговли абсолютно всех трендов и входе четко на экстремумах каждого тренда (естественно, в действительности такое практически невозможно, но данный показатель может использоваться для сравнения прибыльности торговых систем) составляет 2266 процентов. Наилучший результат среди всех торговых стратегий показывают те, которые основаны на трендовых индикаторах, их коэффициент риска составляет 0.28 при максимально возможной прибыли 384 процента (36 процентов годовых) и максимально возможном риске 109 процентов. Вместе с тем, наибольшую прибыльность показывают свинговые торговые системы, прибыльность которых составляет 149 процентов годовых или 70 процентов от максимально возможной теоретически прибыльности. Однако коэффициент риска у них выше.

Показатели волатильности.

Средняя скорость изменения цены составляет 0.98 процентов в день. Это нормальный показатель для рынка Форекс. Медианная скорость изменения цены несколько ниже. Коэффициент волатильности откатов составляет 1.06, что является недопустимым значением, т.к. значения выше одного говорят о том, что откаты двигаются быстрее, чем тренды в доминирующем направлении, что означает повышенный риск разворота трендов и ложного срабатывания стопов. Также можно отметить высокое количество баров против трендов: они составляют около 30 процентов от всех баров. Гэпы против трендов встречаются редко, их частота 0.26 процента от всех трендов, средний гэп против тренда составляет 0.2 процента от первоначальной цены, средний гэп против третьей волны несколько ниже: 0.16 процента.