Деривативы валютного рынка: торговая активность по индексу доллара с начала 2000 года по 17 сентября 2009 года. 4-х часовой график.

Posted on 3 October, 2017 by

Показатели направленности доминирующих трендов.

По доминирующим трендам ситуация мало чем отличается от ситуации по трендам в целом. С одной стороны, это показывает однородность соотношения трендов и откатов, с другой стороны, это показывает то, что перевес в течение отчетного периода переходил из рук в руки, от медведей к быкам и обратно. По длительности трендов и объему незначительно доминируют медведи, по приросту в пунктах и приросту в процентах еще менее значительно доминируют быки. Это говорит о том, что шансы быков и медведей были за отчетный период примерно одинаковы. Доминирующий тренд менялся 606 раз.

Показатели конечной динамики.

Изменение за период составило 2895 пунктов, т.е., фактически, рынок откуда ушел, туда и пришел. Это составляет 3.93 процента. Максимально возможная прибыль торговых систем при условии вхождения во все тренды составляет 785 процентов. Наилучший результат показывают трендовые торговые системы, их коэффициент риска 0.41 при максимально возможной прибыли 131 процент и максимально возможном убытке 54 процента при торговле без кредитного плеча. В то же время, у свинговых торговых систем коэффициент риска 0.52, максимально возможная прибыль 516 процентов, максимально возможный убыток 269 процентов, у свинговых торговых систем с фильтрами трендов максимально возможная прибыль 493 процентов, максимально возможный убыток 196 процентов, коэффициент риска составляет 0.45.

Показатели волатильности.

Средняя скорость изменения цены составляет 0.45 процентов за 4 часа. Медианная скорость изменения цены ненамного ниже. Коэффициент волатильности откатов составляет 0.68, что говорит о несколько повышенном риске ложного срабатывания стопов.