Автоматический трейдинг по дневному графику валюты США. Торговые особенности с начала 2000 года по 17 сентября 2009 года.

Posted on 3 October, 2017 by

Общие показатели.

За период с июня 2000 года графику присвоен средний балл по структуре трендов 5 из 8, т.е., он не набрал проходного минимального балла 6, достаточного для применения к инструменту технического анализа. Тем не менее, медианный балл равняется 7, т.е. оценка «хорошо», а мода балла по структуре трендов равняется 8, т.е. идеальные тренды встречались чаще всего. Стандартное отклонение балла в пределах нормы, его значение 2.5. Доля трендов, непригодных для торговли составляет 42 процента, это выше доли трендов с идеальной структурой, которая составляет 40 процентов. Таким образом, большинство трендов все же пригодно к торговле, однако это не очень значительное большинство. Риск все равно велик.

Показатели количества волн в доминирующих трендах.

Среднее количество волн в доминирующем тренде – 3 волны. Медианное количество волн такое же. С точки зрения волновой теории Эллиотта, это почти оптимальные показатели – трехволновые тренды тоже распространены. Но мода количества волн в доминирующем тренде составляет единицу, что говорит о том, что чаще всего встречались именно неблагополучные одноволновые тренды. Разброс количества волн велик: от 1 до 15. Стандартное отклонение на верхней границе нормы, оно приближается к трем. Таким образом, риск применения волновых и циклических стратегий можно оценить как выше среднего.

Показатели направленности.

Показатели направленности разнородные, если по показателям прироста доминируют быки, то по показателям длительности трендов и их объема – медведи. Средний показатель в пользу быков, 9 процентов. Наиболее выражено доминирование быков по процентному приросту, 36 процентов. Коэффициент доминирования по приросту в пунктах в несколько раз ниже, что показывает силу бычьих трендов и уверенность долгосрочной бычьей тенденции. Вместе с тем, по времени трендов доминирование медведей составляет 3 процента. Это конечно не сравнимо с 36 процентами доминирования быков по приросту в процентах, но говорит о том, что рынок смешанный, налицо наличие серьезных долгосрочных переломов тенденции. Максимальное падение составляет 1 процент от максимального прироста, что все же говорит о том, что актуальность ставок на повышение для индекса доллара не прошла.