Свинг-трейдинг по нефти на 4-часов?

Posted on 3 October, 2017 by

Показатели конечной динамики.

За отчетный период изменение составило 36.24 доллара США или 101 процент. Максимально возможная прибыльность трейдинга с учетом входа во все сделки безошибочно составляет 1676 процентов с начала года. При этом наилучший результат должны показать трендовые торговые системы, их коэффициент риска равен 0.55, максимально возможная прибыльность 271 процент, максимально возможный убыток 148 процентов. В то же время, коэффициент риска свинговых торговых систем с фильтрами тренда составляет 0.6, для простых свинговых торговых систем без фильтров этот показатель составляет также 0.6. Это говорит о том, что рынок относится к категории трендовых.

Показатели волатильности.

Средняя скорость изменения цены составляет 2.02 процента за 4-часовой бар, что является очень высоким показателем волатильности. Медианная скорость изменения цены несколько ниже, но все равно высокая. Коэффициент волатильности откатов составляет 0.63, что несколько хуже нормы.

Показатели направленности доминирующих трендов.

По доминирующим трендам более бычья картина, чем по всем трендам в целом. На протяжении отчетного периода доминирующий тренд менялся 305 раз, т.е., чаще, чем 1 раз в день. Это показатель несколько хуже нормы. Доминирование быков по основным трендам выражено наиболее по процентному приросту, оно составляет 13 процентов. По приросту в пунктах оно составляет 10 процентов, по объему 8 процентов, по времени  5 процентов. Таким образом, доминирующими трендами были бычьи, при этом они были не очень длинными.