Графики каги: примитивизм в техническом анализе

Posted on 3 October, 2017 by

Метод Каги – еще один гость из Страны восходящего солнца на нашем сайте. Некоторые аналитики называют метод каги японским вариантом американских «крестиков и ноликов». Однако, учитывая восточный менталитет и более позднее время разработки методики, каги отличается от крестиков и ноликов более углубленным философски-аналитическим взглядом на рынок.

Так же, как уже упомянутые нами графики Ренко, и так же, как американские аналоги - «крестики и нолики» и трехлинейный прорыв – график каги не рассматривает время. Динамика цены рассматривается только относительно определенных уровней поддержки и сопротивления, так, что график, определяет, прежде всего, абсолютную силу рынка, а не силу рынка относительно пройденного движением цены времени.
График каги состоит из последовательности толстых (янь) и тонких (инь) вертикальных линий, которые между собой соединены горизонтальными отрезками одинаковой длины. Отрезки попеременно соединяют то верхние концы линий янь и инь, то их нижние концы, нижние отрезки называются талиями, верхние - плечами. По сути дела, графики каги отражают одну из базовых рыночных аксиом: рынок всегда находится в тренде, и этот тренд может быть либо бычьим (повышательным), либо медвежьим (понижательным). Вертикальные линии на графике каги, их толщина и направленность, показывают в каком именно тренде рынок находится в тот или иной момент времени, поскольку их построение зависит от того, кто доминирует на рынке: «медведи» или «быки».
На графиках каги очень наглядно показаны движения в сторону доминирующего тренда и откаты. Бычьи тренды состоят из толстых линий, медвежьи – из тонких. Когда цена откатывается от доминирующего тренда на определенное количество пунктов или на определенный коэффициент, формируется новая вертикальная линия той толщины, которая соответствует доминирующему тренду. В случае если откат превышает предыдущий соединительный отрезок, толщина линии меняется и тренд заканчивается. То есть, если на рынке бычий тренд, соответственно, текущая линия толстая, при откате формируется новая толстая линия, соединенная с предыдущей линией плечом, после окончания отката формируется толстая линия, соединенная с линией отката талией; если же цена откатилась ниже предыдущей талии, толстая линия превращается в тонкую, соответственно, откат превращается в начало медвежьего тренда. Когда на рынке уже господствует медвежий тренд, текущая линия тонкая, при откате формируется тонкая линия, соединенная с предыдущей тонкой линией талией, после окончания отката формируется тонкая линия, соединенная с линией отката плечом; если цена откатывается выше предыдущего плеча, тонкая линия превращается в толстую, а откат от медвежьего тренда – в новый бычий тренд.
Основная проблема при таком способе анализа заключается в том, что трейдер должен сам определять величину движения цены против доминирующего тренда, при которой можно говорить о формировании отката либо нового тренда. Точно так же субъективно определяется количество плеч или талий подряд, после которого есть риск смены тренда. Часто величины выбираются трейдерами по индикаторам волатильности, в частности, ATR. Однако индикатор ATR, широко используемый в таких случаях, также требует настройки на исторических данных, т.к. он рассчитывается за определенное количество дней. Возможно использование средних и максимальных величин откатов, рассчитанных на статистических данных, но для этого необходима система анализа, которая бы четко определяла направленность трендов и рассчитывала бы экстремумы. А такую систему создать нелегко.
Поэтому графики каги при всей своей кажущейся примитивности – серьезный метод технического анализа, который требует подстройки под исторические данные.