New blog posts
«Взрослый» FOREX: как зарабатывают на рынке банки-контрагенты
3 October, 2017 by
Многие считают, что FOREX – нечто вроде...
Автоматизация фундаментального анализа: реально ли это?
3 October, 2017 by
Попытки автоматизировать анализ показателей...
Графики «Ренко»: японская экзотика из глубины веков
3 October, 2017 by
Графики Ренко – один из самых...
Графики каги: примитивизм в техническом анализе
3 October, 2017 by
Метод Каги – еще один гость из Страны...
Откуда берутся котировки валют FOREX
3 October, 2017 by
Многих трейдеров занимает вопрос, из каких...
Знакомство с международным рынком финансовых деривативов: торговля фьючерсами и опционами.
3 October, 2017 by
Многие трейдеры, по-прошествии некоторого...
Биржевые и синтетические ордера: использование в торговых терминалах.
3 October, 2017 by
Содержание этой статьи трейдеру, который...
Самые распространенные комплексные ордера со стоп-лоссами и тейк-профитами.
3 October, 2017 by
Комплексные ордера, они же брэкеты, они же...
Индикаторы технического анализа: стоит ли использовать периоды по умолчанию?
3 October, 2017 by
В техническом анализе компьютерные индикаторы...
Черный список дилинговых центров: как лопались ДЦ
3 October, 2017 by
В эпоху становления индустрии валютного...
Памятка трейдера: расшифровка символов валют в стандарте кодов валюты iso-3
3 October, 2017 by
ISO...
Пособие по Excel-2007: Excel для трейдера.
3 October, 2017 by
Excel-2007 предоставляет возможность вычислять...
Основы технического анализа: тренды и откаты
3 October, 2017 by
История динамики любого инструмента, который...
Основы технического анализа: уровни сопротивления и поддержки
3 October, 2017 by
Определение уровня. Уровнем является...
Новые деньги амеро: когда будет введение?
3 October, 2017 by
1. Как полностью называется амеро? Полное...
11 золотых правил инвестирования от Мартина Вайса
3 October, 2017 by
Авторы рассылки Safe Money Report Мартин...
Blogs Archive
Обработка статистики линий тренда
Posted on 3 October, 2017 by
Технический анализ, как известно, изучает закономерности рынка на основании исторических данных по финансовым инструментам. По разным финансовым инструментам, будь то валютные пары или акции, эти закономерности могут оказаться различными. Простейший, и, вместе с тем, самый надежный способ выявить эти закономерности – исследовать статистику линий тренда по данному инструменту на большом временном промежутке. С полученными результатами можно сравнивать математические параметры текущего тренда по данному финансовому инструменту.
Концепция статистического преимущества является основополагающей в техническом анализе в целом. Наиболее выражена она в методе нейросетей, который базируется на выявлении неких закономерностей (паттернов) развития рынка, по которым в дальнейшем будет строиться прогноз. Такие системы отличаются сложностью, но есть способ проще. Не будем вдаваться в подробности, как реализовать этот способ на практике – любой программист сможет написать скрипты для этого в соответствии со своим видением проблемы. Идея такого способа заключается в том, чтобы получить положительное математическое ожидание за счет вычисления усредненных, максимальных и минимальных параметров трендов, наблюдавшихся в максимально возможном историческом промежутке по тому или иному финансовому инструменту. Примерная концепция реализации на практике такой торговой системы может быть следующая:
1. Первоначально нужно разложить динамику финансового инструмента на бычьи и медвежьи тренды. Как известно, рынок на месте не стоит, и всегда находится в тренде, если, конечно, на рынке есть сделки.
2. Выяснить средние значения трендов против доминирующего тренда и по доминирующему тренду в различных временных промежутках. На рынке всегда найдется больший временной промежуток, с которым можно сравнивать анализируемый. Для дневных графиков доминирующий тренд определяется по недельным графикам, для недельных графиков – по месячным.
3. Сравнивать текущий тренд с полученными результатами. Так, если средний откат на протяжении 5-6 лет на дневном графике продолжался 3 дня, а максимальный откат – 5 дней, есть большая вероятность того, что текущий откат, который продолжается 1 день, будет продолжаться с определенной гарантией еще 2 дня.
Близко к этому принципу стоят некоторые разработки практикующих трейдеров. Так, на методе статистического преимущества основана достаточно популярная система «Три экрана» Александра Элдера, который, кстати по образованию вовсе не математик и не финансист, а врач-психиатр. Смысл системы в том, что трейдер наблюдает одновременно за динамикой одной и той же акции или валютной пары в трех разных временных промежутках. В случае, если во всех трех временных промежутках динамика цены соответствует определенным им условиям вхождения в рынок, позиция открывается. Если же нет полного совпадения, входить в рынок запрещено, как бы визуально привлекательно не выглядел рынок на каком-либо одном графике.
Еще один метод, где используются статистические закономерности – метод определения уровней по объемам, а не по линиям тренда. Статистика исследует ценовые уровни, на которых наблюдается наибольшие объемы торгов на рынке. Для анализа, естественно, берется большая история торгов – чем длительнее исторические данные, тем лучше. Также известно, что при откатах объемы падают, поэтому при помощи статистического анализа объемов можно определить и то, где находится рынок в текущий момент – в откате или в новом тренде. Основная проблема в этом случае заключается в том, что на рынке форекс объемы представляются брокерами нередко в упрощенной форме, анализ их может привести к погрешностям.